%0 Journal Article
%T 随机系数回归模型的多步预报公式
%J 北京理工大学学报
%D 1992
%X 研究的随机系数回归模型为y_t=sumfromi=1tos(β_i(t)x_i(t)+e_t)t=0,1,…其中回归系数β_i(t)是对经典的定常系数的推广,并假定β_i(t),i=1,2,…,s为应用广泛的多元ARMA或ARIMA时序模型或关于时间t的某种函数.并依此给出y_t的多步预报递推公式可进行动态预报.此预报公式仍适用于系数时间序列为非平稳情况.在无初始信息情况下,此预报公式仍具有某种最优性质。
%K 回归模型
%K 随机系数
%K 预测
%K 迭代法
%U http://journal.bit.edu.cn/zr/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=19920106&flag=1