%0 Journal Article
%T 一类双线性时间序列模型的矩估计
%J 北京理工大学学报
%D 1999
%X 研究一类对角双线性模型ｘｔ＋Σｉ＝１ｐａｉｘｔ－ｉ＝ｅｔ＋Σｊ＝１ｑｂｊｅｔ－ｊｘｔ－ｊ的矩估计方法，着重分析一般模型ｘｔ＝ｅｔ＋ｂｅｔ－１ｘｔ－１的高阶矩估计及其大样本性质。方法计算模型的矩，理论证明时运用中心极限定理，采用计算机仿真方法验证模型参数。结果与结论获得一阶模型的高阶矩会计和一般模型的低阶矩估计，并给出仿真结果和说明，得到一阶模型的高阶矩估计的极限分布。
%K 双线性时间序列
%K 矩估计
%K 极限分布
%K 时间序列模型
%U http://journal.bit.edu.cn/zr/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=19990241&flag=1