%0 Journal Article
%T 金融危机前后中美金融市场溢出效应研究
%A 王红兵
%A 赵中秋
%J 北京理工大学学报
%D 2014
%X 采用VAR-GARCH-ECCC模型,选取上证综指、标普500以及美元指数3个市场指数,研究金融危机前后两个时期中美金融市场间收益和波动溢出效应.结果表明,与金融危机前相比,危机后存在显著的均值溢出现象,具体表现为上证综指和标普500之间的双向均值溢出和美元指数对上证综指的单向均值溢出.虽然上证综指和标普500以及美元指数之间的波动溢出效应在危机前后均不显著,但其相关性显著加强.
%K 金融市场
%K 波动溢出效应
%K VAR-GARCH-ECCC模型
%U http://journal.bit.edu.cn/zr/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=2014s234&flag=1