%0 Journal Article
%T 基于分形高斯噪声叠加的蒙特卡罗模拟定价
%A 刘岭
%J 北京理工大学学报
%D 2011
%X 为了提高蒙特卡罗模拟定价的精度和效率,用循环嵌入方法快速精确地生成分形高斯噪声,进而叠加合成分形布朗运动,在此基础上运用蒙特卡罗方法模拟金融产品价格运动轨迹.通过对国电电力认购权证(国电CWB1)进行100个交易日模拟定价的结果表明,该方法比标准布朗运动能获得更高的定价精度.
%K 分形布朗运动
%K 分形高斯噪声
%K 蒙特卡罗模拟
%K 定价
%U http://journal.bit.edu.cn/zr/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20110527&flag=1