%0 Journal Article
%T Hamilton—Jacobi—Bellman方程在最优投资中的应用
%A 蒲兴成
%A 王海英
%J 重庆大学学报
%D 2003
%R 10.11835/j.issn.1000-582X.2003.12.033
%X 建立简单的衍生证券投资组合模型，利用HJB方程，讨论了在一定假设条件下衍生证券最优投资问题，得到相关投资策略与无风险投资收益率及风险投资期望收益率之间定量关系。并利用得到的定量关系式，讨论了投资策略与无风险收益率及风险投资期望收益率之间定性关系；同时也说明了人民币降息对国民经济的调控作用。
%K HJB—方程
%K 马尔柯夫控制
%K 最优投资
%U http://qks.cqu.edu.cn/cqdxzrcn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=2003012476&flag=1