%0 Journal Article
%T 完备市场下的期权定价与套期交易策略的选择
%A 傅强
%A 蒲兴成
%J 重庆大学学报
%D 2003
%R 10.11835/j.issn.1000-582X.2003.05.021
%X 在非均衡市场投资组合套利机会存在性假设的随机市场的基础上，先对T—期权和均衡价格进行定义，对定义进行了分析和说明。利用随机分析的相关知识，在市场完备性条件下证明了欧式看跌和看涨期权价格相等，都等于均衡价格。另外，在相同的假设条件下，讨论了期权(欧式)的套期交易策略的选择，并构造性地获得了套期交易策略及其相应的计算公式。为说明问题起见，举例说明了如何计算得到具体的投资组合套期交易策略的表达式。
%K 期权定价
%K 套期交易
%K 随机市场
%U http://qks.cqu.edu.cn/cqdxzrcn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=200305183&flag=1