%0 Journal Article
%T 深市波动率特征分析
%A 陈维云
%A 黄曼慧
%A 吴永
%J 重庆大学学报
%D 2005
%R 10.11835/j.issn.1000-582X.2005.01.023
%X 股价与成交量是股市中的两个重要变量,研究股票市场的波动率,掌握股票市场的主要波动性特征,进而有效管理市场,具有重要的理论意义和实践价值.采用计量经济分析技术,采集深市交易数据,分析了深市日收益率序列和波动率序列的每周不同天效应和记忆性.分析认为,深市日收益率序列不存在每周不同天效应,但存在1～2星期的记忆性;波动率序列则存在每周不同天效应和持续性;同时,交易量对波动率具有很好的解释作用,而波动率则不对交易量具有解释作用.
%K 股票市场
%K 收益率
%K 波动率
%K Granger检验
%K 持续性
%K 深市
%K 波动率
%K 特征分析
%K Distribution
%K Return
%K Analysis
%K 量具
%K 作用
%K 解释
%K 交易量
%K 存在
%K 记忆性
%K 每周不同天效应
%K 收益率序列
%K 数据
%K 分析技术
%K 计量经济
%K 价值
%K 意义和实践
%K 理论
%U http://qks.cqu.edu.cn/cqdxzrcn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20050123&flag=1