%0 Journal Article
%T 基于SWARM的模拟股市及其特征性事实
%A 于同奎
%A 曹国华
%J 重庆大学学报
%D 2007
%R 10.11835/j.issn.1000-582X.2007.11.035
%X 根据复杂经济系统思想,建立一个基于主体的股市模型,并利用SWARM平台进行系统仿真.对仿真结果的统计分析表明,收益率序列呈现波动聚集、尖峰肥尾和长期记忆等股市普遍存在的特征性事实.模型揭示了股市运行的内在机制,给股市特征性事实一个合理的解释.
%K 基于主体的股市模型
%K 复杂经济系统
%K 特征性事实
%K SWARM仿真
%U http://qks.cqu.edu.cn/cqdxzrcn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=2007011416&flag=1