%0 Journal Article
%T 分数布朗运动与二元市场模型
%A 陈耀辉
%J 重庆大学学报
%D 2004
%X 证明了对于Hurst指数大于二分之一情形的分数布朗运动的Donsker型逼近定理,使用这种逼近,构造了一个弱收敛于Black-Scholes模型的分数模拟的初级市场模型,得到在此模型中存在着套利机会.
%K 分数布朗运动
%K 随机游动
%K 股票价格模型
%K 二元市场模型
%U http://qks.cqu.edu.cn/cqdxzrcn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=200408309&flag=1