%0 Journal Article
%T 基于Black-scholes公式下美式期权价格的计算
%A 蒲兴成
%A 郑继明
%A 游晓黔
%J 重庆大学学报
%D 2004
%X 基于期权定价的基本理论,研究美式看涨期权与欧式看涨期权之间的关系;在Black-Scholes公式假设条件下,利用鞅和停时理论,得美式看涨期权的价格与欧式看涨期权的价格相等;探讨美式看跌期权价格的数字化计算,在相关假设条件下,利用基于最优化时的变分不等式证明了美式看跌期权价格的有界性,并介绍了几种美式看跌期权价格的数字化计算方法.
%K 美式看涨期权
%K 美式看跌期权
%K 数字化计算
%U http://qks.cqu.edu.cn/cqdxzrcn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=200407275&flag=1