%0 Journal Article
%T 具有两类相关风险的常利率风险过程破产函数
%A 黄玉洁
%A 宋立新
%J 大连理工大学学报
%P 147-151
%D 2009
%R 10.7511/dllgxb200901028
%X 破产概率问题是经典风险理论研究中一个非常有意义的问题．考虑了一类带常数利率的具有两类索赔风险的保险盈余过程．在这个模型中,两类索赔的索赔次数N1(t)和\{N2(t)\}相关．应用拉普拉斯变换的方法推导出了破产前瞬间盈余的分布函数、破产后瞬间盈余的分布函数、破产前后瞬间盈余的联合分布函数的显式结果,还得到了初始盈余为零时的显式结果表达式．
%K 盈余过程
%K 相关集合索赔
%K 破产函数
%K 爱尔朗过程
%U http://press.dlut.edu.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20090128&flag=1