%0 Journal Article
%T 随机利率下增额两全保险
%A 王丽燕
%A 郝亚丽
%A 张海娇
%A 杨德礼
%J 大连理工大学学报
%P 827-830
%D 2010
%R 10.7511/dllgxb201005036
%X 基于随机利率下的寿险问题，建立了一个生死两全保险模型，模型包括增额生存年金、增额终身寿险和还本部分．考虑到保费的实际投资情况和突发事件对利率的影响，将随机利率采用反射Brownian运动和Poisson过程联合建模,得到了保单全部价值的计算公式,并进一步得到死亡均匀分布时的简洁计算公式．模型所涉及的情况与实际相符,对解决保险公司合理收取保费、进行保险赔付和规避管理风险都具有理论意义和实际应用价值．
%K 随机利率
%K 年金
%K 寿险
%K 精算现值
%U http://press.dlut.edu.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20100536&flag=1