%0 Journal Article
%T 双指数效用函数组合投资决策
%A 周庆健
%A 吕思瑶
%A 焦佳
%A 赵建
%A 魏连鑫
%A 闫博
%J 大连理工大学学报
%P 766-770
%D 2011
%R 10.7511/dllgxb201105024
%X 双指数效用函数是一类典型且被投资者广泛应用的风险厌恶型效用函数．首先应用投资学中的无差异曲线法理论求出具有该类型效用函数的投资者的最大期望收益，然后根据Markowitz的均值-方差模型理论推导出投资者的最优组合投资决策方案，给出了相应的组合投资比例，较好地解决了具有该类型效用函数的投资者的最优投资组合决策问题,最后给出实例对所得结果予以验证．
%K 双指数效用函数
%K 投资决策
%K 最优组合
%K 无差异曲线法
%U http://press.dlut.edu.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20110524&flag=1