%0 Journal Article
%T 基于Black-Scholes模型的期权定价新方法
%A 沈玉波
%A 张待见
%A 宋立新
%J 大连理工大学学报
%P 621-624
%D 2011
%R 10.7511/dllgxb201104027
%X 考虑到实际金融市场的不完备性以及收益率分布的厚尾性,基于经典Black-Scholes模型并运用函数的下凸性,期权定价公式H(a)=E\被推广为Hk(a)=E\．通过DJSH(道琼斯上海)指数收益率的GARCH模型,并使用随机模拟的方法对这两个公式进行定价比较．结果表明这种方法有效提高了定价,从而降低了风险．
%K Black-Scholes公式
%K GARCH模型
%K Girsanov定理
%U http://press.dlut.edu.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20110427&flag=1