%0 Journal Article
%T 统计套利策略在对冲基金投资中的应用研究
%A 高兴波
%A 郭甲蕾
%A 胡智磊
%J 中央财经大学学报
%P 31-37
%D 2014
%X ？随着我国融资融券业务的开展，可以卖空的标的股票于2013年1月份达到500只，对冲基金投资策略越来越受到投资者的关注。本文选房地产行业股票作为对冲基金投资的标的股票，首先通过对指标的筛选建立起GARP选股模型，在房地产行业146只股票选取出具有投资价值的10只股票；然后用聚类分析选取出成长价值、波动情况高度相关的一个股票对；其次运用统计套利策略对上述股票对构建投资组合，计算其收益情况；最后通过上述结果得出结论，本文所构建的投资组合适合我国对冲基金。
%K 对冲基金
%K GARP选股模型
%K 聚类分析
%K 统计套利策略
%U http://xbbjb.cufe.edu.cn/CN/abstract/abstract5579.shtml