%0 Journal Article
%T 积极型投资管理的策略设计与风险度量：实证分析
%A 张蜀林
%A 周莉
%J 中央财经大学学报
%P 0-0
%D 2006
%X ？本文通过程序化交易策略设计探索被动投资策略的有效性、信息传递的弱式有效性，在最大预期损失这一风险度量下，实证分析结果初步否定了我国A股市场被动投资策略的有效性和信息传递的弱式有效性。
%K 积极型投资管理
%K 风险度量
%K 被动投资策略的有效性
%U http://xbbjb.cufe.edu.cn/CN/abstract/abstract4230.shtml