%0 Journal Article
%T VaR方法在房地产收益波动性度量中的应用
%A 杨楠
%J 中央财经大学学报
%P 0-0
%D 2006
%X ？本文探讨了VaR方法在房地产收益波动性度量中的应用，并对上海二手房指数时间序列的收益率风险进行了实证研究，结果表明此方法对于指数收益率风险的度量具有较强的适用性。
%K 波动性度量
%K 房价指数
%K VaR方法
%K GARCH模型
%U http://xbbjb.cufe.edu.cn/CN/abstract/abstract4137.shtml