%0 Journal Article
%T 运用VaR工具分析投资组合风险
%A 申卓明
%A 宋瑞敏
%A 霍利君
%J 财会月刊
%D 2010
%X 　　本文运用VaR工具和RAROC指标来调整资产比例，从而动态调整投资组合的风险，使投资组合的收益最大、风险最小。这为投资者和投资机构提供了借鉴。　　【关键词】成分VaRVaR工具RAROC投资组合风险　　一、理论模型　　1.VaR及VaR工具理论。风险价值（VaR）是指在一定的概率水平下，某一金融资产或资产组合在未来特定的时间内的最大可能损失。假定w0为一个证券组合的初始投资金额，如果r为持有期证券组合的收益率，则在期末，证券组合的价值可以表示为：w=w0（1+r）。
%K 成分VaR
%K VaR工具
%K RAROC
%K 投资组合风险
%U http://www.ckyk.cn/periodical/previous_detail-JSENKPQ8.shtml