%0 Journal Article
%T 市场风险测度指标B茁系数的计算
%A 余华茂
%A 李小平
%J 财会月刊
%D 2007
%X 美国经济学家威廉·夏普于1964年提出了著名的资本资产定价模型与理论，第一次使人们可以对市场风险进行测度与定价。该模型奠定了现代财务理论的基础，是现代财务学形成与发展过程中重要的里程碑。运用该模型主要就是解决市场风险的测度问题，但实际中由于测度单个资产市场风险大小的指标β系数需要大量复杂的计算，使得投资者难以掌握。本文试从β系数的数学推导中来找到简便的计算方法。
%U http://www.ckyk.cn/periodical/previous_detail-JOJPDOOQQ.shtml