%0 Journal Article
%T 具有结构变化的资产定价模型的贝叶斯自回归条件异方差检验
%A 李勇
%A 倪中新
%A 周影辉
%J 中国管理科学
%P 14-18
%D 2010
%X ？在现代资产定价理论中,一个基本的假定是证券资产风险溢价满足方差齐性。然而,这样的假设未必是正确的,因此,需要对资产定价模型进行异方差的检验。本文在贝叶斯框架下考察了具有结构变化的资产定价模型,提出了检验该模型的回归条件异方差的贝叶斯检验方法。最后利用两个具体实例论证了所提方法的有效性。
%K 自回归条件异方差
%K 贝叶斯因子
%K 资产定价模型
%K 路径抽样
%K 结构变化
%U http://www.zgglkx.com/CN/abstract/abstract13019.shtml