%0 Journal Article
%T 银行违约损失率特征研究
%A 陈光忠
%A 唐小我
%A 倪得兵
%J 中国管理科学
%P 19-24
%D 2010
%X ？违约损失率是信用风险的重要测度,本文在结构信用风险模型框架下,基于风险中性定价推出了违约损失率的结构化表达式,用无风险利率取代了公司资产价值漂移率。利用四川全省十五年的大额违约贷款数据进行了对比实证,分析了违约损失率的分布和影响因素等,包括贷款期限、资产负责率、无风险利率、贷款额、与违约率的关系等。把宏观系统参数引入结构化的违约损失率模型,并结合国内大样本大额违约贷款进行实证对比是本文的研究特色。
%K 信用风险
%K 违约损失率
%U http://www.zgglkx.com/CN/abstract/abstract13336.shtml