%0 Journal Article
%T 股票收益随机波动模型研究
%A 沈根祥
%J 中国管理科学
%P 16-20
%D 2003
%X ？通过对金融资产时间序列数据特点的分析,指出GARCH模型在描述金融资产时序数据的局限,尝试用随机波动模型刻画股票收益的波动规律,采用GMM方法估计模型参数,并以上海证券交易所综合指数日收益率数据为样本,对沪市指数收益波动进行实证研究,探讨涨跌停板制度对股市波动的作用。
%K 厚尾
%K 波动群集
%K GARCH
%K 随机波动
%K 涨跌停板
%U http://www.zgglkx.com/CN/abstract/abstract14053.shtml