%0 Journal Article
%T 基于VaR的金融资产配置模型
%A 姚京
%A 李仲飞
%J 中国管理科学
%P 8-14
%D 2004
%X ？本文根据均值-方差模型的框架,建立了用VaR代替方差或标准差作为风险的测量指标时的均值-VaR模型,同时使用等VaR线分析了两种模型的内在联系。作为模型的扩展本文还分别考虑了存在无风险资产,负债和非正态分布时的情形。此外讨论了均值-VaR模型有效边界的一些性质。
%K 均值-方差模型
%K VaR
%K 均值-VaR模型
%K 等VaR线
%K 有效组合
%U http://www.zgglkx.com/CN/abstract/abstract14147.shtml