%0 Journal Article
%T 应用内点算法求解允许买空/卖空情况下的投资组合问题
%A 杨国梁
%A 黄思明
%J 中国管理科学
%P 24-27
%D 2004
%X ？本文着重讨论了允许买空卖空条件下的投资组合求解问题。由于在实际的经济活动中存在买空卖空的现象,本文讨论了这种情况下的最优化模型,并用内点算法结合Matlab编程,给出了问题的最优解。同时,对投资者对风险的偏好系数A进行了数值分析,可以得到最优的A值A*,即当投资者对风险的偏好系数A=A*时,投资者可以得到最大的投资效用。
%K 效用
%K 内点算法
%K 偏好
%U http://www.zgglkx.com/CN/abstract/abstract14150.shtml