%0 Journal Article
%T 中国股市弱有效吗?——来自数据挖掘的实证研究
%A 兰秋军
%A 马超群
%A 甘国君
%A 吴建宏
%J 中国管理科学
%P 17-23
%D 2005
%X ？已有的有效性检验方法大都基于某个全局性的数学模型,忽略了序列中某些局部模式的预测作用,由此得出“市场有效”的结论有失偏颇。本文采用一种新的时间序列数据挖掘方法TSEOPM,寻找时间序列中具有预测作用的局部征兆模式,并用其实证我国沪、深A股市场近年来收益的短期可预测性,结果表明基于局部征兆模式获得的收益显著好于非征兆模式,通过历史价格分析可以带来一定的短期超额收益,因而说明我国股市还没有达到弱有效。
%K 股票
%K 有效市场
%K 数据挖掘
%K 时间序列
%U http://www.zgglkx.com/CN/abstract/abstract14383.shtml