%0 Journal Article
%T 基于VaR的多阶段金融资产配置模型
%A 金秀
%A 黄小原
%A 马丽丽
%J 中国管理科学
%P 13-16
%D 2005
%X ？本文提出了基于VaR的多阶段金融资产配置模型。进一步以我国经济环境为依托,考虑了未来各种资产收益、工资变动及物价变动的不确定性,对这一模型进行了仿真计算,并与静态模型在最优性上进行了比较,得出了动态模型优于静态模型的结论。在期望财富相同的情况下,基于VaR的多阶段资产配置模型比静态模型的期望损失成本低,承担的风险更小。
%K 资产配置
%K 风险价值
%K 随机规划
%K 情景生成
%U http://www.zgglkx.com/CN/abstract/abstract14382.shtml