%0 Journal Article
%T 基于g-h分布的投资组合VaR方法研究
%A 朱海霞
%A 潘志斌
%J 中国管理科学
%P 7-12
%D 2005
%X ？根据g-h分布的统计特性,提出了基于投资组合损益、损失以及极端损失的三种g-hVaR方法。它们结合了分析方法、历史模拟方法和极值理论方法的优点,能够很好地处理回报的不对称现象和厚尾现象。实证研究表明,该方法明显优于常用的德尔塔-正态方法。
%K 投资组合
%K VaR
%K g-h分布
%K g-hVaR
%U http://www.zgglkx.com/CN/abstract/abstract14381.shtml