%0 Journal Article
%T 一类证券组合投资问题的H∞状态反馈投资策略
%A 李培培
%J 中国管理科学
%P 6-10
%D 2006
%X ？为研究兼顾实际系统离散性和参数时变性的证券组合投资问题,提出了一个衡量风险大小的二次型性能指标,并建立了证券组合投资的离散时变状态空间模型.运用离散时变系统的H∞控制理论,得到了证券组合投资的H∞状态反馈投资策略.仿真证明使用该投资策略可使总收益实现其最小的不确定性.
%K 证券组合投资
%K 离散时变系统
%K H∞状态反馈控制
%U http://www.zgglkx.com/CN/abstract/abstract14576.shtml