%0 Journal Article
%T 基于Copula的外汇投资组合风险分析
%A 吴振翔
%A 叶五一
%A 缪柏其
%J 中国管理科学
%P 1-5
%D 2004
%X ？本文简要介绍了ArchimedeanCopula,并运用ArchimedeanCopula给出了确定两种外汇最小风险(VaR)投资组合的方法。并用这个方法,对欧元和日元的投资组合做了相应的风险分析,得到了二者的最小风险投资组合,并对不同置信水平下VaR和组合系数做了敏感性分析。
%K ArchimedeanCopula
%K VaR(ValueatRisk)
%K 投资组合
%K 外汇
%U http://www.zgglkx.com/CN/abstract/abstract14225.shtml