%0 Journal Article
%T 限制性卖空的均值-半绝对偏差投资组合模型及其旋转算法研究
%A 张鹏
%A 张忠桢
%A 岳超源
%J 中国管理科学
%P 7-11
%D 2006
%X ？本文提出了限制性卖空的均值-半绝对偏差投资组合模型,通过变量替换将该模型转变为一般线性规划问题,从而运用线性规划的旋转算法进行求解。最后,文章以一个具体的算例验证了该算法的有效性,并证明将限制性卖空引入到投资组合中,有助于增强市场效率,降低市场风险。
%K 投资组合
%K 均值-半绝对偏差
%K 限制性卖空
%K 旋转算法
%U http://www.zgglkx.com/CN/abstract/abstract14480.shtml