%0 Journal Article
%T 中国证券投资基金市场波动特征实证研究
%A 郭晓亭
%J 中国管理科学
%P 15-20
%D 2006
%X ？根据不同类型的ARCH类模型的特点及其所刻画的市场波动特征,本文对中国证券投资基金市场波动的聚集性进行检验,分别运用EGARCH和TGARCH模型对证券投资基金波动的非对称性和杠杆效应进行实证研究,运用EGARCH-M模型对证券投资基金波动的风险溢价效应进行实证分析,运用改进的EGARCH模型对证券投资基金波动与信息的关系进行实证研究,并对实证结果进行分析.
%K 证券投资基金
%K 市场波动
%K ARCH类模型
%U http://www.zgglkx.com/CN/abstract/abstract14457.shtml