%0 Journal Article
%T 稳健的动态资产组合模型研究
%A 朱微亮
%A 刘海龙
%J 中国管理科学
%P 19-24
%D 2007
%X ？事件风险与参数的不确定性对金融决策有重大的影响,投资者担心股市上极端金融事件的出现,突然改变股票价格和波动率,造成较大的损失.通过引入风险规避的稳健投资者以及模型设定可能存在误差,投资者在最小化模型设定误差的前提下,制定风险资产收益跳跃情况下的动态资产组合战略,最大化投资者的效用.结果表明,当投资者是风险规避和不确定性规避者时,稳健的投资准则会显著降低他们对风险资产的需求.
%K 随机波动率
%K 动态资产组合
%K 稳健控制
%U http://www.zgglkx.com/CN/abstract/abstract12871.shtml