%0 Journal Article
%T 基于利率风险的保险公司资产负债管理研究
%A 房海滨
%A 王春峰
%J 中国管理科学
%P 9-14
%D 2007
%X ？应用无套利分析方法和二叉树方法对退保期权进行了定价,使用数值方法得到了中国市场的三次多项式利率期限结构模型,并应用以上结果建立了基于利率风险的久期缺口免疫模型,并使用保险公司实际资产负债数据对模型效果进行了检验。
%K 资产负债管理
%K 利率风险
%K 免疫模型
%K 退保期权
%K 二叉树
%U http://www.zgglkx.com/CN/abstract/abstract12812.shtml