%0 Journal Article
%T 具有VaR约束的跟踪误差投资组合鲁棒优化模型
%A 高莹
%A 黄小原
%J 中国管理科学
%P 1-5
%D 2007
%X ？本文在跟踪误差投资组合优化模型基础上,考虑投资组合的风险价值VaR和收益的不确定性,建立了具有VaR约束的跟踪误差投资合鲁棒优化模型。以国内证券市场为背景,运用线性矩阵不等式(LMI)方法进行了实证计算,并与基准组合、跟踪误差投资组合模型和无VaR约束的跟踪误差投资组合鲁棒模型的投资结果进行了比较。实证结果表明,在给定证券集的条件下,具有VaR约束的跟踪误差投资组合鲁棒优化模型优于其它模型。
%K 投资组合
%K 鲁棒优化
%K 跟踪误差
%K VaR
%K 线性矩阵不等式
%U http://www.zgglkx.com/CN/abstract/abstract12756.shtml