%0 Journal Article
%T 不允许卖空情况下均值-方差和均值-VaR投资组合比较研究
%A 张鹏
%J 中国管理科学
%P 30-35
%D 2008
%X ？文章研究了不允许卖空情况的均值-方差和均值-VaR两种投资组合模型,并运用不等式组的旋转算法并结合序列二次规划法进行求解。最后,通过实证研究验证了上述算法的有效性。计算结果还表明,在不允许卖空情况下,均值-VaR投资组合的有效前沿为均值-方差投资组合有效前沿的子集;置信度越低,投资者越倾向于选择收益率大而风险也大的投资组合。
%K 投资组合
%K 不允许卖空
%K 均值-VaR
%K 序列二次规划
%K 旋转算法
%U http://www.zgglkx.com/CN/abstract/abstract14796.shtml