%0 Journal Article
%T 基于EVT-BM-FIGARCH的动态VaR风险测度
%A 肖智
%A 傅肖肖
%A 钟波
%J 中国管理科学
%P 18-23
%D 2008
%X ？对金融资产回报,用FIGARCH模型捕捉波动的异方差性和长期记忆性的同时,将回报序列转化为标准残差序列、通过用EVT-BM方法拟合标准残差的尾部分布来处理回报序列的厚尾性,建立了金融风险度量模型——基于EVT-BM-FIGARCH的动态VaR模型。并用该模型对上证综合指数进行实证分析,结果表明模型能够更精确、合理地度量上证综合指数回报的VaR风险。
%K EVT-BM
%K FIGARCH
%K 厚尾
%K 长期记忆
%K VaR
%U http://www.zgglkx.com/CN/abstract/abstract13395.shtml