%0 Journal Article
%T 股市波动长记忆性聚合效应的半参数检验
%A 何建敏
%A 赵巍
%J 中国管理科学
%P 12-17
%D 2008
%X ？本文基于半参数估计方法,从两个方面研究了股市波动长记忆性的聚合问题:一方面,首先将股指收益序列转换为波动序列,再考虑波动序列聚合后的长记忆性;另一方面,首先对股指收益序列进行聚合,再考虑聚合序列波动的长记忆性。前者考察的是波动序列中长记忆参数的聚合性,后者考察的是数据频率对波动长记忆参数的影响。从我国股市实际出发,并综合两个方面考虑,实证了股市波动长记忆性聚合不变效应的存在,同时也说明了半参数方法的良好效果。
%K 波动
%K 长记忆性
%K 聚合
%K 高频
%U http://www.zgglkx.com/CN/abstract/abstract13387.shtml