%0 Journal Article
%T 基于人工智能的隐含波动率的敏感度的研究
%A 张鸿彦
%J 中国管理科学
%P 125-130
%D 2008
%X ？隐含波动率是指在市场中观察的期权价格所蕴涵的波动率。不同种类的期权价格对波动率的敏感度不同,本文建立了小波神经网络和遗传算法相结合的模型,将期权按钱性进行分类,提出了加权的隐含波动率作为神经网络的输入变量,通过遗传算法来求取不同种类期权的隐含波动率的最优权重。在香港衍生品市场的实证中表明,本文所提出的模型要优于传统的Black-Scholes模型和其它在本文中提到的神经网络模型。
%K 期权定价
%K 人工智能
%K Black-Scholes模型
%K 钱性
%K 隐含波动率
%U http://www.zgglkx.com/CN/abstract/abstract13489.shtml