%0 Journal Article
%T 应用复合极值理论估计动态流动性调整VaR
%A 叶五一
%A 缪柏其
%J 中国管理科学
%P 44-49
%D 2008
%X ？本文首次将一分钟内的交易差价(分内价差)的分布和日收益率的分布结合了起来进行分析,应用复合极值理论给出了动态流动性调整的VaR一种估计,同时得到动态流动性调整VaR的预测方法,最后对上海汽车股票(600104)和中国石化(600028)两只股票进行了实证分析。
%K 复合极值理论
%K 高频数据
%K 分内价差
%K 流动性调整
%K VaR
%U http://www.zgglkx.com/CN/abstract/abstract13408.shtml