%0 Journal Article
%T 信用风险中回收率分布的双Beta模型
%A 王国栋
%A 詹原瑞
%J 中国管理科学
%P 10-14
%D 2011
%X ？本文研究了随机回收率的分布,建立了回收率的双Beta分布密度模型,它具有双峰分布的特点,这与Moody公司的最新研究相吻合,弥补了现有回收率分布模型均为单峰的不足。利用基于数论网格的序贯优化算法对所建模型的参数做出了估计,借助于核密度估计的工具,进行了实证分析,结果表明双Beta模型的拟合误差很小,远小于Beta模型的误差,它是表示回收率理想的模型。最后给出了抽取双Beta分布随机数的方法。
%K 回收率
%K 双Beta模型
%K 核密度估计
%K 双峰分布
%K 序贯优化算法
%U http://www.zgglkx.com/CN/abstract/abstract13260.shtml