%0 Journal Article
%T 国债市场利率期限结构波动的对偶变换建模
%A 吴泽福
%J 中国管理科学
%P 28-34
%D 2012
%X ？本文针对传统利率期限结构拟合曲线存在过度波动问题,构建定价误差绝对距离和波动曲率双重最优化模型,借助对偶几何程序转换为在线性约束区域内的绝对距离最小化问题,并运用负指数平滑立方L1样条和计算几何逼近算法求解模型参数,通过负指数立方L1样条、NSS模型和B样条进行样本内拟合与样本外预测能力的比较,证实负指数立方L1平滑样条对利率期限结构波动的定价精确度、结构性拟合和样本外预测能力均有明显的优势,丰富了国债市场利率期限结构波动与定价的理论基础和研究方法。
%K 国债市场
%K 利率期限结构
%K 波动建模
%K 对偶变换
%U http://www.zgglkx.com/CN/abstract/abstract14725.shtml