%0 Journal Article
%T 证券组合有效子集的统计检验及实证研究
%A 蒋春福
%A 杨宇宽
%J 中国管理科学
%P 52-59
%D 2012
%X ？本文研究了投资组合管理中的证券子集选择问题,通过分析证券组合有效子集与均值-方差张成的关系,给出了一种新的基于统计推断的证券子集有效性检验方法,同时也拓展了Huberman和Kandel的均值-方差张成条件。实证结果表明,本文的方法相对于现有的基于矩阵秩的判别方法更稳健。
%K 证券组合
%K 有效子集
%K 统计检验
%U http://www.zgglkx.com/CN/abstract/abstract14680.shtml