%0 Journal Article
%T 基于非仿射随机波动率模型的期权定价研究
%A 吴鑫育
%A 杨文昱
%A 马超群
%A 汪寿阳
%J 中国管理科学
%P 1-7
%D 2013
%X ？本文应用快速傅里叶变换(FFT)方法,考虑了标的资产服从非仿射随机波动率模型下的期权定价问题。首先,应用偏微分方程扰动分析法,得到了标的资产对数价格分布的近似特征函数;然后,应用傅里叶变换及其逆变换,推导了欧式期权的拟闭型定价公式,对此公式应用FFT方法可以快速得到高精度数值解。数值实验表明,FFT期权定价方法是非常精确的和有效的;最后,给出了基于恒生指数认购权证的实证研究。实证结果表明,非仿射随机波动率期权定价模型比经典的Black-Scholes模型具有更高的定价精确性。
%K 期权定价
%K 非仿射随机波动率
%K 快速傅里叶变换
%K 扰动法
%U http://www.zgglkx.com/CN/abstract/abstract14746.shtml