%0 Journal Article
%T 基于复杂网络的金融传染风险模型研究
%A 邓超
%A 陈学军
%J 中国管理科学
%P 11-18
%D 2014
%X ？随着金融创新向更广和更深层面发展,金融体系中的传染风险和系统性风险越来越大,对此类风险进行准确度量是有效宏观审慎管理的重要内容。本文基于复杂网络理论,采用模拟方法对金融传染风险模型进行系统研究。首先,借鉴复杂网络的Watts级联动力学理论,构建了基于随机网络的金融传染模型,其较大的网络连通度水平不仅为传染提供更多的传播渠道,而且抵消了风险共享的能力。其次,引入Gleeson和Cahalane(2007)的分析框架,探讨了计算预期违约银行节点规模的解析模型,并对Watts模型中各种参数对系统风险的影响效应进行测度。最终,形成一个包括网络模拟方法、模型解析结论,以及网络统计分析方法等较全面的计算算法工具集合。
%K 传染风险
%K 级联动力学
%K 复杂网络
%K 金融网络
%K 随机图论
%K 连通度
%U http://www.zgglkx.com/CN/abstract/abstract15083.shtml