%0 Journal Article
%T 随机期限结构与国债定价模型
%A 吴硕思
%J 中国管理科学
%P 13-20
%D 1999
%X ？假设债价扩散函数v(t,T)为时间t的二次函数,是利用风险中性方法建立随机期限结构模型的关键;而随机期限结构模型又是建立债券定价模型的基础。本文不但介绍了有关的理论模型,而且利用我国国债市场的价格数据进行实证研究,建立了具体的瞬态年利率随机期限和国债961的定价模型。
%K 瞬态利率
%K 随机期限结构
%K 定价模型
%U http://www.zgglkx.com/CN/abstract/abstract13733.shtml