%0 Journal Article
%T 基于差异系数σ/μ的最优投资组合方法
%A 郑锦亚
%A 迟国泰
%J 中国管理科学
%P 1-5
%D 2001
%X ？本文以Markowitz均值-方差模型为基础,提出了差异系数σ/μ极小化以及在此条件下的组合收益率极大化的均衡理论,利用Lagrange参数法,得到了一种使单位收益风险最小的投资组合决策方法,并给出了实例分析。
%K 差异系数σ/μ
%K 均衡理论
%K Lagrange参数法
%K 投资组合
%U http://www.zgglkx.com/CN/abstract/abstract13833.shtml