%0 Journal Article
%T 金融波动性及实证研究
%A 樊智
%A 张世英
%J 中国管理科学
%P 27-30
%D 2002
%X ？本文利用分形市场理论解释金融市场的波动性和持续性,讨论了方差序列的持续性和协同持续性,研究了VaR的波动性和持续性问题。最后利用中国股市数据进行了实证研究。
%K 金融波动
%K 分形市场
%K 方差持续和协同持续
%K VaR
%U http://www.zgglkx.com/CN/abstract/abstract14015.shtml