%0 Journal Article
%T 基于模糊综合评判收益约束的贷款组合优化模型
%A 奚扬
%A 迟国泰
%A 林建华
%J 中国管理科学
%P 8-13
%D 2002
%X ？贷款组合优化是商业银行信贷管理中最常见的决策。本文分析了现有的贷款组合优化模型的特点和弊端,以组合风险最小化为目标,以模糊数学中的综合评判关系为约束条件,建立了贷款组合的模糊优化模型。在组合收益率的综合评判目标和评判矩阵已确定的前提条件下,利用二次规划的方法解出各类贷款额占总贷款额的比重,解决了银行各类贷款的组合决策问题。通过进一步的实例分析,又从实证角度说明了该方法的合理性和可行性。
%K 组合风险
%K 组合收益
%K 模糊数学
%K 综合评判
%K 二次规划
%U http://www.zgglkx.com/CN/abstract/abstract13991.shtml