%0 Journal Article
%T 随机控制系统稳态Kalman滤波器新算法
%A 邓自立
%A 刘玉梅
%J 自动化学报
%P 74-78
%D 2000
%X ？应用现代时间序列分析方法,基于受控的自回归滑动平均(CARMA)新息模型,提出了随机控制系统稳态Kalman滤波器增益的两种新算法,避免了求解Riccati方程.为保证滤波器的渐近稳定性,给出了选择滤波初值的两个公式.仿真例子说明了新算法的有效性.
%K 随机控制系统
%K 稳态Kalman滤波器增益算法
%K 渐近稳定性
%K 现代时间序列分析
%U http://www.aas.net.cn/CN/abstract/abstract14704.shtml