%0 Journal Article
%T 加权CVaR下的发电商多时段投标组合模型
%A 张兴平
%A 陈玲
%A 武润莲
%J 中国电机工程学报
%P 79-83
%D 2008
%X 在多市场条件下，为了实现收益最大和风险最小，发电商需要在不同市场合理分配竞价电量。发电商竞价决策是多阶段决策，因而决策过程常呈现多期风险，即动态风险。同时各类电力市场收益率并非固定不变，而是具有随机变化的特性。条件风险价值(conditionalvalueatrisk，CVaR)可以衡量决策过程的风险和收益，而单时段CVaR只考虑单一时段的静态风险和固定收益率，因此采用多时段CVaR模型度量发电商的动态风险和随机变化的收益率，并建立发电商加权多时段CVaR组合市场投标策略优化模型。应用该模型，发电商可以在不同时段将竞价电量在多市场中进行合理分配，以实现风险最小和收益最大。算例分析结果表明该方法的有效性，从而为发电商的投标决策和风险度量提供新的思路。
%K 电力市场
%K 投标组合
%K 风险计量
%K 多时段条件风险价值
%U http://www.pcsee.org/CN/abstract/abstract20031.shtml